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Copertina di: Recovering the probability density function of asset prices using GARCH as diffusion approximations

Recovering the probability density function of asset prices using GARCH as diffusion approximations

| da Wikipedia

Altri autori:

Mele, Antonio <sec. 20.-21.> [Autore] | da Wikipedia


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Descrizione bibliografica

Recovering the probability density function of asset prices using GARCH as diffusion approximations / by Fabio Fornari and Antonio Mele. - Roma : Banca d'Italia, 2001. - 39 p. ; 30 cm.

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  • Recovering the probability density function of asset prices using GARCH as diffusion approximations. | titolo di raggruppamento controllato (MSE0074890)

Altre informazioniinfo

Livello bibliografico e tipo di documento

monografia | Testo

BID: UFI0363907

Pubblicazione

Lingua: INGLESE

Paese: ITALIA

Anno: 2001

Editore: Banca d'Italia

Collana: Temi di discussione; 396

Classificazione

Soggetto

Prezzi - Modelli matematici
Prezzi - Rialzo e ribasso - Modelli matematici
Opzione (Finanza) - Prezzi - Modelli matematici

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